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Tschas: FER AI-Report: Alternative Investments im Vergleich
Die Frage, ob Alternative Investments als Beimischung kurz-, mittel- und langfristig aus dem Blickwinkel der Performance- und Risikobetrachtung sinnvoll sind, kann aus historischer Sicht ohne Rücksichtnahme auf den Inhalt und die Intransparenz positiv beantwortet werden. Der ethische Aspekt ist je Finanzprodukt zu bewerten und wird von den Experten als eher bedenklich eingestuft. Sachlich betrachtet, ist der Meinungsbildungsprozess im Gange und wird derzeit durch Gesetzgeber aufgrund von Marktentwicklungen und neuen Auflagen mit entsprechenden Änderungen bedacht.
Prinzipiell kann nach wie vor bestätigt werden, dass sich Alternative Investments als Beimischung im Portfolio unter den gesetzlichen Voraussetzungen als sinnvolle Ergänzung erwiesen haben. Dies haben auch die FER-Reports im Laufe der letzten Jahre gezeigt.
Beim Performanceranking nach Wertpapierarten konnten die Alternativen Investments über ein Jahr betrachtet leicht zulegen. Alternative Investments liegen jedoch durchschnittlich im Betrachtungszeitraum hinter den Aktienfonds zurück. Auffällig ist im Zehnjahresverlauf besonders das Jahr 2009. Im Dreijahresvergleich liegen die Alternativen Investments in Relation zu den Aktien vorne.
Von software-systems.at werden derzeit 607 Alternative Investments in der FIAP-Datenbank serviciert und in der Anlage nach den Alternativen-Investment-Strategien analysiert. Die Strategie „systematic trendfollowing“ mit einer Performanceentwicklung von 20,2 Prozent seit Anfang 2007, hebt sich deutlich von anderen Strategien ab. Die Commodities Fonds erzielten über ein Jahr betrachtet die höchste Performancesteigerung.
Einen Überblick der Alternativen-Investment-Wertpapier-Strategien-Korrelation über den Zeitraum 2007 – 2009, sowie die Ergebnisse der unterschiedlichen AI-Strategien mit aktuellen Kennzahlen wie Performance, Volatilität, Sharpe Ratio, Downside Deviation und Maximal Drawdown finden Sie online über www.miza.at
In der von Finance & Ethics Research (FER) erstellten Auswertung wird ein reiner Bezug zur Kursentwicklung aufgezeigt, um Vergleiche mit anderen Wertpapierarten anstellen zu können. Wir weisen darauf hin, dass sich Alternative Investments im Rahmen der FER-Risikoklassifizierung (Note 1-5) in der höchsten Risikoklasse 5 befinden und aus ethisch/nachhaltiger Sichtweise bedenklich sind.
Datenbasis und weitere Informationen
Sämtliche Berechnungen basieren auf einem von software-systems.at betreuten Datenbank-Finanzvolumen von knapp über 2 Billionen Euro unter besonderer Berücksichtigung der Märkte Deutschland, Schweiz und Österreich.
Detaillierte Auswertungen über die Entwicklungen von Performance, Mittelzu- und Abflüssen sowie Rankings können Sie jederzeit unter www.miza.at online erstellen.
Wenn Sie weitere Informationen wünschen, steht Ihnen das Team von Finance & Ethics Research gerne zur Verfügung.
Prinzipiell kann nach wie vor bestätigt werden, dass sich Alternative Investments als Beimischung im Portfolio unter den gesetzlichen Voraussetzungen als sinnvolle Ergänzung erwiesen haben. Dies haben auch die FER-Reports im Laufe der letzten Jahre gezeigt.
Beim Performanceranking nach Wertpapierarten konnten die Alternativen Investments über ein Jahr betrachtet leicht zulegen. Alternative Investments liegen jedoch durchschnittlich im Betrachtungszeitraum hinter den Aktienfonds zurück. Auffällig ist im Zehnjahresverlauf besonders das Jahr 2009. Im Dreijahresvergleich liegen die Alternativen Investments in Relation zu den Aktien vorne.
Von software-systems.at werden derzeit 607 Alternative Investments in der FIAP-Datenbank serviciert und in der Anlage nach den Alternativen-Investment-Strategien analysiert. Die Strategie „systematic trendfollowing“ mit einer Performanceentwicklung von 20,2 Prozent seit Anfang 2007, hebt sich deutlich von anderen Strategien ab. Die Commodities Fonds erzielten über ein Jahr betrachtet die höchste Performancesteigerung.
Einen Überblick der Alternativen-Investment-Wertpapier-Strategien-Korrelation über den Zeitraum 2007 – 2009, sowie die Ergebnisse der unterschiedlichen AI-Strategien mit aktuellen Kennzahlen wie Performance, Volatilität, Sharpe Ratio, Downside Deviation und Maximal Drawdown finden Sie online über www.miza.at
In der von Finance & Ethics Research (FER) erstellten Auswertung wird ein reiner Bezug zur Kursentwicklung aufgezeigt, um Vergleiche mit anderen Wertpapierarten anstellen zu können. Wir weisen darauf hin, dass sich Alternative Investments im Rahmen der FER-Risikoklassifizierung (Note 1-5) in der höchsten Risikoklasse 5 befinden und aus ethisch/nachhaltiger Sichtweise bedenklich sind.
Datenbasis und weitere Informationen
Sämtliche Berechnungen basieren auf einem von software-systems.at betreuten Datenbank-Finanzvolumen von knapp über 2 Billionen Euro unter besonderer Berücksichtigung der Märkte Deutschland, Schweiz und Österreich.
Detaillierte Auswertungen über die Entwicklungen von Performance, Mittelzu- und Abflüssen sowie Rankings können Sie jederzeit unter www.miza.at online erstellen.
Wenn Sie weitere Informationen wünschen, steht Ihnen das Team von Finance & Ethics Research gerne zur Verfügung.